中證指數(shù)公司日前宣布，將7月22日正式發(fā)布中證銳聯(lián)基本面300指數(shù)和基本面500指數(shù)。

基本面指數(shù)是Smart Beta指數(shù)的典型代表，通過財(cái)務(wù)指標(biāo)衡量的基本面價(jià)值選樣并分配權(quán)重，在緩解市值指數(shù)“高買低賣”現(xiàn)象的同時(shí)，能夠最大限度保證指數(shù)的投資容量和流動(dòng)性。在2009-2011年，銳聯(lián)基本面策略三度蟬聯(lián)“Global Pensions（UK）” “最佳指數(shù)投資策略”。截至2013年底，全球基于基本面指數(shù)的產(chǎn)品規(guī)模已突破1200億美元。

與此前發(fā)布的基本面指數(shù)系列不同，中證銳聯(lián)基本面300指數(shù)和基本面500指數(shù)引入了健康評(píng)分篩選，剔除了行業(yè)內(nèi)健康評(píng)分較低的股票，然后在樣本空間內(nèi)選取基本面價(jià)值最高300只股票作為基本面300指數(shù)樣本股，選取排名在301-800的股票作為基本面500指數(shù)樣本股。

模擬數(shù)據(jù)顯示，過去9年，基本面300和基本面500全收益指數(shù)年化收益率分別為15.02%和22.70%，而同期滬深300和中證500全收益指數(shù)年化收益率分別為12.14%和20.27%。